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RSI 相対力指数

RSI 相対力指数
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RSI(相対力指数)とは?

相対力指数(RSI)は、J. Welles Wilder, RSI 相対力指数 Jr.によって開発され、1978年に出版された「New Concepts in Technical Trading Systems」で初めて発表されたテクニカル指標です。あなたがRSIを読むことに習熟すれば、それほど時間はかけずにRSIを読むことができるでしょう。そして、株式または他の金融資産がその傾向を逆転させる可能性が高い時を見極めることができるはずです。これは驚くほど正確であるため、今日使用されている最も人気のある指標の一つです。

RSIをあなたのチャートに追加する方法

  1. 画面上部にある[追加指標]をクリックする。
  2. Relative strength index(RSI)を入力してクリックする。
  3. 指標が画面上に表示され、RSIラインをダブルクリックすると、設定画面が表示される。
  4. 「(期間の)長さ」とは、RSI計算に使用される日数(デイリーチャート上にある)を意味します。「(期間の)長さ」は、基本的にWilderが推奨する14日間の設定ですが、短時間でトレーディングを繰り返すデイトレーダーの場合、「(期間の)長さ」を9日間にすると、RSIの振幅を大きくなるため、大きな変動を読むことができます。長期トレーダーの場合、指標を滑らかにして長期的視点で読みやすくするために、期間の長さを21日または28日間にすることがよくあります。期間の長さの値を色々試しても構いませんが、RSIは上限値と下限値に達する時点がトレーディングの機会を掴むには最も効果的であることを覚えておきましょう。
  5. RSIの色と太さはお好みに合わせて変更できます。下の図1は、私のお気に入り設定です。
  6. 最後に、指標を画面の一番上に移動するには、図1に示すようにRSIセクションの右上隅にある星印をクリックします(この領域にマウスを合わせるとボタンが表示されます)

RSIを算出する方法

RSI = 100–100/1+RS
RS =平均利益/平均損失

相対力(RS)値を計算すために、平均利益を平均損失で割ります。次に、RS値をRSI式(RSI = 100–100 / 1 + RS)に代入して、RSを0〜100の数値に変換します。

トレーディングシグナルのためのRSIの使い方

フェイラースイング

トップフェイラースイング

  1. 70を超えるRSIのピークを識別し、この点をポイント1と名付けます。このRSIの最高値であるポイント1を通り、価格チャートまで垂直線を引きます。垂直線が価格と交差する点を1aとします。
  2. RSIがポイント1より下がるのを待って、最低値が発生するところを確認して下さい。これをポイント3と名付けて、このレベルに水平線(下の図3の赤い線)を引きます。
  3. RSIが上昇するのを待って、次の最高値をポイント2と名付けます。ポイント2がポイント1より低い場合は手順4に進みます。それ以外の場合は、すべてのマークを削除して手順1に戻ります。
  4. ポイント2を通り、価格チャートまで続く垂直線を引きます。この垂直線上で価格の最高値をマークし、この点にポイント2aと名付けます。
  5. ポイント1は2より高いですか?ポイント2aは1aよりも高いですか?両方で「はい」の場合、これは大きなトレーディングのチャンスです。最後のステップでステップ6に進みます。どちらにも該当しない場合は、手順1に戻ります。
  6. RSIがポイント3でRSIの下限に対応する水平線(赤線)を通過するのを待ちます。RSIがこの線の下に移動した瞬間が「ショート」ポジションに入る信号です。
  1. RSIの最高値が下がり(1> 2)と価格の最高値が上がる(2a> 1a)場合でなければなりません。この状態を「ベアリッシュ・ダイバージェンス(弱気の乖離)」として知られています。
  2. 売却またはショートポジションを取る合図は、RSIが赤い線を下回った時です。

ボトムフェイラースイング

  1. RSIが30を下回る最低値を識別します。RSIの最低値をポイント1として、1を通る垂直線を価格チャートにまで引きます。
  2. RSIが上昇するのを待ち、最高値をポイント3として、このレベルに水平線(緑色の線)を引きます。
  3. RSIが再び下がるのを待ちます。 RSIの次の最低値が前の最低値よりも高い場合は、より高い最低値をポイント2として、価格チャートまで別の垂直線を引きます。 RSIの次の最低点がポイント1より低い場合は、すべてのマークを削除してステップ1に戻ります。
  4. RSIのポイント1を通る垂直線から、価格に達した点を1aとします。ポイント2についても同じことを行い、価格の点をポイント2aと名付けます。
  5. ポイント2aが1aより低く、ポイント2が1より高い場合、これは非常に良い設定であり、最後のステップに進むことができます。
  6. RSIが緑色の線を越えて上昇するのを待ちます。ポイント3の水平線をRSIが超える瞬間が、買いやロングポジションに入るシグナルです。

RSI ダイバージェンス

Wilderは、RSIダイバージェンスが「相対力指数において唯一の最も特徴的である」と考えた[Wilder, p. 70]。

ベアリッシュ・ダイバージェンス(弱気の乖離)は、RSIが値を下げる一方で、価格が値を上げる場合の強い新興市場で見られます。例えば、ビットコインが史上最高の価格に達した直後に、RSIは、図5に示すように、大きな逆転が起きようとしていることを正確に警告しました。

RSIはより低い最高値を作り、ポイント2は1より低いことを示し、価格はより高い最高値を作り、ポイント2aが1aより高いことを示します。 この例のようにRSIが価格とは反対方向に動くと、価格が強気に見えますが、RSIはトレンドの逆転を警告するため、ベアリッシュ・ダイバージェンス(弱気の乖離)として知られています。

下の図6は、ブリッシュ・ダイバージェンス(強気の乖離)の例を示しています。

図6では、RSIはポイント2が1より高いことを示すような最低値を示しましたが、価格は1aと比較してポイント2aが示すようにより低い安値を示しました。 RSIが上昇している間に価格が下落したため、これをダイバージェンスと呼びます。 ご想像の通り、この合図の後に価格は上昇し、収益性のあるトレーディングの機会があったでしょう。RSIが30ラインを超えて交差すると(ポイント2の後)、多くのトレーダーはトレンドが逆になったことを確認し、上昇トレンドが起こるとロングポジション(買い)を取るでしょう。

あなたが図8のようにチャートのポイントを付けて、ベアリッシュ・ダイバージェンス(弱気の乖離)があったと答えるなら、よく理解できてい流でしょう。RSIは2 1aとしてより高い最高値を作りました。したがって、価格が強気に見えますが、RSIは今後の逆転について警告します。 2aでピークに達した後、価格は15%下がりました。

トレンドライン分析

上の図9のように、トレンドラインが少なくとも3回タッチされると、このラインの中断を待って、買いまたは売りのシグナルとして使用することができます。 ポイントAが示すように、RSIがトレンドラインが途切れた後に購入した場合、あなたは利益を上げていたでしょう。 ポイントBが示すように、RSIがトレンドラインを下回った時点で売却した(そしてショートポジションを取った)場合も、あなたは利益を上げていたでしょう。

この記事があなたにとって有益であったことを願っています。 ご質問やご意見がございましたら、luca @ bbod.ioまでお気軽にメールをください。

小次郎レポート

皆さん、こんにちは、小次郎講師です。

★[小次郎講師]★
本日はRSIの話 Relative Strength Index というのが正式の名称。

★[小次郎講師]★
RSIはJ.RSI 相対力指数 W.ワイルダー氏が1878年発表したもっともポピュラーなオシレーター系指標。
Relative Strength Index日本語では相対力指数などと呼ばれる。
相場の過熱状況を示し、買われすぎ、売られすぎが判断できるので主に逆張りトレードで使用されることが多い。

★[小次郎講師]★
ワイルダー氏は凄いぞ。
パラボリック、ATR、DMI、ピボットと一人でいくつもの有名なテクニカル指標を生み出した。
ひとつだけでも凄いのにいずれも有効で現在まで使われている。中でもこのRSIが最も有名。

★[小次郎講師]★
これがプラスであれば値上がりした日とし、これがマイナスであれば値下がりした日としてそれぞの14日間の平均値を出す。
パラメーターの14はワイルダー氏が奨めるパラメーター。もちろん変更は可能。
だが、 ワイルダー氏が作ったテクニカル指標はほとんど14が標準のパラメーターになっている。

★[小次郎講師]★
ワイルダー氏は、研究結果、あらゆるものに28日周期があるとしており、その半期である14日を重要視した。

★[小次郎講師]★
RSIの計算式は難しくない。
14日間の値動きを上昇と下降に分けて、上昇分が全体の何%になるかというのを示したもの。
最後に100をかけるのは数値を%で表現するため。

★[小次郎講師]★
そうだ。例をあげて計算してみよう。
14日間のうちに上昇した日が10日間でその上昇分の合計が100円だったとする。
下降した日が4日間でその下降分の合計が40円だったとする。14日間の全体の値動きは上げ下げを合計すると140円。
その中で上昇分が100円。とすると、

【4、計算式はどこをみているのか?】

★[小次郎講師]★
そこでひとつの考え方を思いた。
過去何日間の中で上昇した日が何日、下降した日が何日ということを計算すれば、買い勢力の強さ、売り勢力の強さが数値で表せるのではないかと。
買方の勢いが強い時期は上昇の日が多くなる、売方の勢いが強い時期は下降の日が多くなる。

★[小次郎講師]★
当たり前のことだね。その考え方で生み出されたテクニカル指標がサイコロジカルライン。
”psychological”(心理的な)といういかめしい名前がついた指標。計算式は

★[小次郎講師]★
というシンプルなもの。
つまり10日間の中で7日間上昇した3日間下降したということであれば、サイコロジカルラインは70%。

★[小次郎講師]★
これでも買い勢力の強さを測る一つの指標ではあるが、例外が多い。
たとえば、9日間10円ずつ上がって10日目に100円下がったとする。
その10日間の値動きは10円の下落ということになるだが、サイコロジカルラインでは90%という、大変買方が強いという話になってしまう。

★[小次郎講師]★
そこで、何日上がった、何日下がったではなくて、その期間内に合計してどれくらい上がったか、合計してどれくらい下がったかで買方と売方の力関係を出した方が正確なのではということになった。
そして生まれたのがこのRSI。
RSIが50以上であれば買い勢力が強く、RSIが50以下であれば売り勢力が強いとわかる。

【5、RSIの買いシグナル・売りシグナル】

★[小次郎講師]★
これは オシレーター系テクニカル指標の中では最も有名なシグナル。
但し、買われすぎ=売りサイン、売られすぎ=買いサインと誤解してしまうと失敗をしてしまう。

小次郎レポート

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