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ストキャスティクスRSIとは何ですか

ストキャスティクスRSIとは何ですか
横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ストキャスティクス(SRV-K・D)の見方・使い方

一般的に使用されてるのは、「SRV-%K・%D」の方です。こちらは、株価の動きに敏感に反応するため、短期売買に向いています
したがって、指標の動きは激しい動きになるため、買われ過ぎや売られ過ぎが比較的わかりやすく、緩やかな上昇トレンドや下降トレンドでは機能を発揮します。
SRV-%K・%Dの注意点は、指標が敏感に反応しますので、株価が急騰する場合は、指標が天井に張り付いて、買われ過ぎ状態でもさらに株価が上昇する場合があります。
また、株価が急落する場合は、指標が底値に張り付いて、売られ過ぎ状態でもさらに株価が下落する場合があります。

一方、「SRV-K・D」は、「SRV-%K・%D」より株価に対して反応が鈍く動きが緩やかになります
指標の動き緩やかなため、短期的な動きを捉えるよりも、指標の動きそのものが滑らかになるため、中期的な方向性を見るのに適しています。そのため、中長期の売買に向いていると言えます。
ただ、中期的に方向性を捉える反面、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を掴むことが難しくなります。
上昇相場の場合、50%以上で推移するため、売られ過ぎ状態の時は押し目のタイミングが掴めにくく、買われ過ぎ状態の時が売りタイミングが掴めにくくなります。

ストキャスティクス(SRV-K・D)の実践的な活用法を動画でご紹介

◆執筆者紹介◆ ストキャスティクスRSIとは何ですか
伊藤正之
株式会社ストック・データバンク新宿事業所代表
手掛けた株価分析ソフト「株の達人」は、25年以上、延べ1万人以上の個人投資家の方々にご愛顧いただいています。(2021年1月現在)
同会員向けサイトでは、「日経平均株価の動き」等のチャート分析を活かした市況解説などでも会員の方々にご好評をいただいてます。

青木智
国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト(CFTe)保持者
元・株式会社ストック・データバンク新宿事業所の投資コンテンツ担当。 ストキャスティクスRSIとは何ですか
現在はフリーランスで投資関連のコンテンツ等を手掛け、株の達人の会員サイト等にも動画や相場解説などのコンテンツを提供。
登録者数2.25万人以上(2021年1月現在)の株の達人Youtubeチャンネルの動画も手掛ける。

ストキャスティクス(SRV-K・D)をトレードに活用してみましょう!「株の達人」 ならテクニカル分析を実践に取り入れるのもカンタンです。
上記の動画のようにストキャスティクス(SRV-K・D)と相性のいいテクニカル指標を組み合わせたチャート条件やスクリーニング条件もご用意しておりますので、初心者の方でも安心です。

ストキャスティクスRSIとは何ですか? Binanceではどのように機能しますか

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ストキャスティクスRSIとは何ですか?

ストキャスティクスRSI、または単にStochRSIは、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、現在の市場動向を特定するために使用されるテクニカル分析指標です。 名前が示すように、StochRSIは標準相対力指数(RSI)の派生物であり、そのため、指標の指標と見なされます。 これは一種の発振器であり、中心線の上下で変動することを意味します。


StochRSIはどのように機能しますか?

標準のRSIと同様に、StochRSIに使用される最も一般的な時間設定は14期間です。 StochRSIの計算に含まれる14の期間は、チャートの時間枠に基づいています。 したがって、日足チャートは過去14日間(ローソク足)を考慮しますが、時間足チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。

期間は日、時間、または分に設定することができ、それらの使用はトレーダーごとに大幅に異なります(プロファイルと戦略に応じて)。 期間の数は、長期または短期の傾向を識別するために上下に調整することもできます。 20期間の設定は、StochRSIインジケーターのもう1つのかなり一般的なオプションです。

前述のように、一部のStochRSIグラフパターンでは、0から1ではなく0から100の範囲の値が割り当てられます。これらのグラフでは、中心線は0.5ではなく50になっています。 したがって、通常0.8で発生する買われ過ぎのシグナルは80で示され、売られ過ぎのシグナルは0.2ではなく20で示されます。 0〜100に設定されたグラフは少し異なって見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。

StochRSIの使い方は?


StochRSI対RSI

ただし、ストキャスティクスRSIと比較すると、標準RSIは比較的動きの遅いインジケーターであり、少数のトレーディングシグナルを生成します。 ストキャスティクス公式を通常のRSIに適用することで、感度を高めた指標としてStochRSIを作成することができました。 その結果、それが生成するシグナルの数ははるかに多く、トレーダーは市場のトレンドと潜在的な買いまたは売りのポイントを特定する機会が増えます。

結びの考え

ストキャスティクスRSIは、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に有用な指標になります。 ただし、シグナルが多いほどリスクも高くなるため、StochRSIは、作成するシグナルの確認に役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと一緒に使用する必要があります。 暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、そのため、誤ったシグナルの数が増える可能性があることを覚えておくことも重要です。

ストキャスティクスRSIとは何ですか

トゥーシャー・シャンデ (Tushard Chande) & スタンリー・クロール (Stanley Kroll) 1994年

【相対力指数(RSIRelative Strength Index)】
期間中の「上昇力」と「下落力」を比較して、相場の相対的な力を見極めるオシレーター
【ストキャスティクス(Stochastics)】
期間中の変動幅(高値・安値)に対する「終値」の位置を見極めるオシレーター

取引ルール

【買いシグナル】
・StochRSIが20%以下(売られ過ぎ水準)から20%の上に上昇してきた時
失敗(Failures):20%以下に戻った場合、買い持ちポジションを手仕舞う
・50%を上回れば、上昇トレンドの可能性が高まる
・強い上昇トレンド:80%以上(買われ過ぎ水準)を上回り、100%へ接近した局面
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンス)
価格が前回安値を更新して下落しているにも関わらず、StochRSIが下げ渋り20%を上回ってきた場合

【売りシグナル】
・StochRSIが80%以上(買われ過ぎ水準)から80%の下に下落してきた時
失敗(Failures):80%以上に戻った場合、売り持ちポジションを手仕舞う
・50%を下回れば、下落トレンドの可能性が高まる
・強い下落トレンド:20%以下(売られ過ぎ水準)を下回り、0%へ接近した局面
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス)
価格が前回高値を更新して上昇しているにも関わらず、StochRSIが上げ渋り80%を下回ってきた場合

また、文言、データなどの著作権は、株式会社フィスコにあります。 これらのコンテンツは著作権法などの法律、規制により知的所有権が 保護されており、個人の方の本来目的以外での使用や他人への譲渡、 販売コピーは認められていません(法律による例外規定は除く)。 以上の点をご了承の上、ご利用ください。

テクニカル分析辞典

※「テクニカル分析辞典」は、あくまで情報提供を目的としたものであり、 投資その他の行動を勧誘するものではありません。銘柄の選択、売買価格などの 投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いします。 また、掲載される情報は信頼できると判断した情報源をもとに (株) フィスコが作成したものですが、 その内容及び情報の正確性、完全性または適時性について、 (株)フィスコは保証を行なっておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。

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ストキャスティクスRSIとは?(ストキャスティクス、RSIとの違い)

ストキャスティクスRSI

ストキャスティクスとは

  • %K=(現在の終値 – 過去n期間の最安値)/(過去n期間の最高値 – 過去n期間の最安値)
  • %D(Slow%K)=(n期間ストキャスティックスの分子のm期間移動平均)/(n期間ストキャスティックスの分母のm期間移動平均)
  • Slow%D= %Dのx期間の単純移動平均(通常はx=3期間)

で計算されます。
ストキャスティクスは、要は「 現在値は、対象期間における変動幅に対して、どのあたりに位置しているか 」という意味です。

%K」と「%D」の組み合わせを「ファースト・ストキャスティクス」と呼びます。これは感応度が高すぎてジグザグが激しすぎるためにあまり使われることはありません。一般に分析に使われるのは、よりスムージングされた「%D」と「SD(slowD)」の組み合わせである「スロー・ストキャスティクス」の方です。

RSIとは

RSI(The Relative Strength Index:相対力指数)は、多くのテクニカル指標を考案したJ.W.ワイルダー氏によって1978年に考案されました。RSIの計算式は、

  • RSI=n期間の値上がり幅の平均÷(n期間の値上がり幅の平均+n期間の値下がり幅の平均)×100

RSIは、要は「 対象期間における上昇分は、対象期間の値動き全体(上昇と下降)に対して、どれほどの割合を占めるか 」という意味です。

ストキャスティクスって何? 使いかたと計算方法

ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価が、どのくらいの位置いるのかということを数値化したもので、「売られすぎ」なのか「買われすぎ」なのかを知りたいときに役立ちます。RSIと同じく“ストキャスティクスRSIとは何ですか 逆張り指標”として横ばい相場のときに使います。

ストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスは複数のラインを使うことが特徴です。
各ラインの計算式は以下のとおりです。

「 %K (パーセントK)」は短期オシレータのラインです。
過去9日間の高値から安値までの値幅を100%として、現在の終値が安値から何%の位置にいるのかを表します。高値更新中なら100%、逆に安値更新中なら0%になります。(ちなみに%Kのパラメータは9日が一般的ですが、5日や14日を使うこともあります。)


「 %D (パーセントD)」は中期オシレータのラインです。
%Kの分子を直近3日間合計したものを、直近3日間合計した分母で割ったものを百分比で表します。過去3日間の%Kを移動平均化するイメージで、%Kよりはなだらかな線になります。

「 Slow%D (スローパーセントD)」は長期オシレータのラインです。
過去3日分の%Dを3で割って平均したもので、%Dよりももっとなだらかな線になります。
(%DとSlow%Dで設定される期間は3日がよく使われますが、何日に設定するかは人それぞれです。)

「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」

どうやって使う?

ストキャスティクスの基本的な3つの活用法をご紹介します。

①最もシンプルな使いかたは%Kや%Dが、80以上の水準から80を切ったら売り、20以下の水準から20を超えたら買いと判断します。

②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

一方、 ストキャスティクスRSIとは何ですか 30以下の水準で、株価が安値更新、ストキャスティクスが前回安値を下回らずに切りあがった場合の買いシグナル、これをコンバージェンス(収束買い)といいます。
この売買シグナルは、トレンド転換をとらえるために非常に重要ですが、少々判断しにくいといった短所があります。
そのため、ほかのテクニカル指標を併用してシグナルを読むことが必要となります。

逆行現象って?

横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ジョージ・レーン氏の提唱する2つの活用法

さきほどご紹介したストキャスティクスの3つの基本法よりも、精度が高いといわれている、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する2つの活用法をご紹介します。

①スパイク・トップとスパイク・ボトム
エッジバンドを85と15に設けます。
85の水準を上方から下回ったら売りシグナル(スパイク・トップ)、15の水準を下方から上回ったら買いシグナル(スパイク・ボトム)とします。これは鋭角的な天井(逆V字天井)や底値(V字底)に有効です。

②ガービッジ・トップとガービッジボトム
エッジバンドを70と30に設けます。
70以上の水準で%Kが%Dを2度下回ったら売りシグナル(ガービッジ・トップ)、30以下の水準で%Kが%Dを2度上回ったら買いシグナル(ガービッジ・ボトム)と判断します。これは3波動(N字)で天井や底値を形成するパターンに有効といえます。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう (1) 単独で

それでは実際のチャートで使ってみましょう。
ここでは、ストキャスティクスは9日ベースを用いて、%Dを使用しています。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう(2) ガービッジ・トップ

次は、%Kと%Dの交差を用いたガービッジ・トップのご紹介です。
このケースでも、パラメータは9日ベースを用いています。

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