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ストキャスティクス

ストキャスティクス
鈴木拓也

【単純】ストキャスティクスとは?使い方とトレード手法3つ

鈴木拓也

鈴木拓也

動画をご覧になった方も、復習で記事を読めば、理解がグンとアップしますよ!

ストキャスティクスの仕組みと2つの種類

ストキャスティクスは3種類の線で構成される

  • H3:(C-L5)の期間3の合計
  • L3:(H5-L5)の期間3の合計
  • H:期間5の最高値

鈴木拓也

鈴木拓也

数式がいくつも出てきているけど、後で説明する使い方だけ覚えればトレードはできるので安心してください。

2種類のストキャスティクス:ファストとスロー

ストキャスティクスは、ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの2種類があり、以下のような仕組みです。

  • ファストストキャスティクス:「%Kと%D」
  • スローストキャスティクス:「%Dと%SD」

結論から申し上げますと、ファストストキャスティクスは敏感に反応する分ダマしが多く、実際のトレードでは 動きをより遅くしたスローストキャスティクスが使用されています。

一方、右側のスローストキャスティクスでは、数値は滑らかに動いており、ダマしが少なく、より実践でのトレードに適していると言えます。

鈴木拓也

鈴木拓也

ストキャスティクスはファストとスローがあるけど、スローの方を使うようにしましょう。 ストキャスティクス

MT4にストキャスティクスを表示する方法

すると、設定画面が表示されるので、ファストストキャスティクスの場合は「スローイング=1」とします。

逆に、スローストキャスティクスの場合はスローイングを3と入力します。

ストキャスティクスを使った3つのトレード手法

  • 買われ過ぎ・売られ過ぎによる判断
  • %Dと%SDのクロス
  • ダイバージェンス

手法1:買われ過ぎ・売られ過ぎ

一つ目のトレード手法が、ストキャスティクスが0に近づけば売られ過ぎ、100に近づけば買われ過ぎと判断して逆張りで仕掛けることです。

ストキャスティクスでは、20以下で売られ過ぎ、80以上で買われ過ぎという指標になります。

  • 80以上になっても上昇トレンドの勢いが強く更に上昇するケースがある
  • 20以下になっても下降トレンドの勢いが強く更に下落するケースがある

RSIなどの他のオシレーター系指標にも言えることですが、相場の勢いがある時は、そのまま買われ過ぎや売られ過ぎの領域に指標が張り付いてしまうケースがあるため、 これ一つのシグナルでエントリーをするのは危険 です。

手法2:%Dと%SDのクロス

二つ目のトレード手法は、%Dと%SDのクロスで売買シグナルとすることです。

下図のチャートのように、 %Dが%SDを下から上へ抜ければ買いでエントリー、上から下へ抜ければ売りでエントリー をするポイントとなります。

どんなテクニカル的な手法でも、ダマしは必ず存在します。

手法3:ダイバージェンス

三つ目トレード手法は、「ダイバージェンス」と呼ばれる為替レートとストキャスティクスの逆行現象をとらえて逆張りで仕掛ける方法です。

ダイバージェンスとは、為替レートとオシレーターが逆行する現象のことで、例えば、為替レートが下落しているのにストキャスティクスの安値が切り上がれば、 下降トレンドの勢いが弱まり、上昇トレンドへ転換するシグナル となります。

また同様に、為替レートが上昇しているのにストキャスティクスの高値が切り下がれば、上昇トレンドの勢いが弱まり、 下降トレンドへ転換するシグナル となります。

鈴木拓也

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【FX】ストキャスティクスのパラメーター(設定値)、最適解は?

【FX】ストキャスティクスのパラメーター、最適解は?

FXismデイトレ大百科

第 2 位

岡安盛男のFX 極

第 5 位

ストキャスティクスのパラメーター(=設定値)、最適解は?

  1. %K(の期間)
  2. %D(の期間)
  3. %SD=スローイング(の期間)

ストキャスティクスのパラメーター(MT4)

【2022年5月版】優位性の高いFX商材 Best5

FXismデイトレ大百科

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ストキャスのパラメーター(設定値)をいくつに設定するべきか?

オシレーター系テクニカルとして使う場合は、ファストストキャスティクスは感度が高すぎて使いにくいとされていて、一般的にはスローストキャスティクスを使うトレーダーが多い傾向にあります。

パターンA

パターンB

パターンC

ただご覧いただいてわかるとおり、スロー・ストキャスティクスの場合は、「%D」と「%SD」の期間を同一にするケースが一般的です。そしてその期間は「3」であることが多いのですね。

ストキャスティクスのパラメーター、最適解は?

とりあえずストキャスティクスのパラメーター設定は初期値(5,3,3)で良い

身も蓋もない話ですが、大抵の場合において、最適なパラメーター設定は初期値設定です。なぜなら多くのトレーダーがこの初期値でストキャスを使用しているから。

パラメーター設定を最適化するために多くの時間を費やすよりも、ストキャスそのものが価格変動にどのように反応するかを見極めるために時間を費やしたほうがはるかに有意義です。

もしもあなたが中級者以上のトレーダーならば、より長期の期間でストキャスを活用してみたいと思うでしょう。ただそのケースでも、最適解を探す旅は、無駄というか無意味です。せいぜい、%Kを「5」、もしくは「9」「14」の3つの選択肢から選ぶくらいで十分。「5」なのか、それとも「9」「14」を選択するべきか、このあたりはご自身のトレードスタイルに応じて使い勝手の良いパラメーターを選択すれば良いでしょう。

なぜなら、あなたがストキャスの聖杯(最適解)を探す必要はないのだから。多くのトレーダーが使っている値こそが最適解であるという現実を、理解するべきですね。

【エクセル初心者でもできる‼】エクセルでストキャスティクスを作成し、分析する方法を解説‼スローストキャスティクスとファストストキャスティクスの両方紹介します! コピペも可‼‼(エクセル分析 第10弾)

為替分析

為替分析 第9弾ということで、今回は、 エクセルでストキャスティクスを作成し、 分析 する方法 について解説していきたいと思います。

言い忘れていましたが、これは、 MT4からエクスポートしてきたcsvファイルを使用する ので、 MT4からエクスポートをしていないという方は、下の記事を読んでエクスポートしてください。

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、RSIのように、 相場の過熱感 (買われすぎ、売られすぎなど)を分析する上で、 非常に人気が高いオシレーター系のテクニカル指標 で、 日本や海外でもとても人気が高い テクニカル指標です。

今回の記事では、そんな ストキャスティクスをエクセルで実装する方法 について解説していきたいと思います!

ストキャスティクスの計算式

ストキャスティクスには、2種類あり、 「ファストストキャスティクス」 と、 「ストキャスティクス」 の2つがあります。

しかし、基本的に使われるのは、 「ファストストキャスティクス」 ではなく、 「ストキャスティクス」 のほうです。

なぜなら、このページの下のほうで解説する 「ストキャスティクスの分析方法」 の先取りになりますが、ストキャスティクスは 「20を割ると売られすぎ」 、 「80を超えると買われすぎ」 という分析をします。

しかし、ファストストキャスティクスだと、 あまりにも短期的な動きに引っ張られやすい ため、 下のように、ダマシに会いやすいです。

ファストストキャスティクスの計算式

H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均

下の図でいうと、 黄色が%Kで、緑が%D となります。

本来なら 赤い丸 で囲ったところからは、 下に落ちないといけない はずなのに、 どちらも上に上がってしまっています。

スローストキャスティクスの計算式

Slow%K=%D = (H ÷ L) ×100
H:(当日終値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
L:(直近N日間の高値 – 直近N日間の安値)のX日間単純平均
Xには3が使われることが多いです。

スローストキャスティクスでは、この内、 Slow %Kと、Slow%Dを使って分析していきます。

ストキャスティクスの作成

ストキャスティクス ※今からエクセルでストキャスティクスを作成するうえで登場する「C行」は始値を、「D行」は高値を、「E行」は安値を、「F行」は終値を表しています。

ボリンジャーバンドとスローストキャスティクスを組み合わせたデイトレード戦術

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