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バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ
「20日間の個々の終値」から、その「20日間平均値」を引いたものを二乗し、 バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ
それを20日分合計し、その値を20で割り、最後にその平方根をとったものが「20日標準偏差」。 標準偏差1(ボリンジャーバンドの±1σ)の範囲内に収まる確率・・・約68.3%
標準偏差2(ボリンジャーバンドの±2σ)の範囲内に収まる確率・・・約95.4%
標準偏差3(ボリンジャーバンドの±3)σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

1980年代に、

このおじさんが考案したもので、

移動平均線の周りに、 「標準偏差」 というものが付いてますよ~、というインディケーター。

「20日間の個々の終値」から、その「20日間平均値」を引いたものを二乗し、
それを20日分合計し、その値を20で割り、最後にその平方根をとったものが「20日標準偏差」。

標準偏差1(ボリンジャーバンドの±1σ)の範囲内に収まる確率・・・約68.3%
標準偏差2(ボリンジャーバンドの±2σ)の範囲内に収まる確率・・・約95.4%
標準偏差3(ボリンジャーバンドの±3)σの範囲内に収まる確率・・・約99.7%

「値動きが大きければボリンジャーバンドは拡大し、
値動きが小さければボリンジャーバンドの幅は縮小していく」という性質があります。

これが「ボリンジャーバンド」です。

あ!そういえば、なんか聞いたことある!

で、

「ほうほう、なかなかシンプルな使い方のインディケーターだな。」

「お!ボリバン-2σにタッチしてやがる!買いぃぃぃ!」

そこそこの確率で死亡します。 (もちろん体験済み)

この「±2σでの逆張り」は、確かに機能する場面もあるのですが、
これはボリンジャーバンドの一側面に過ぎず、
この使い方 しか 知らないのであれば、ボリンジャーバンドはむしろ使わない方がマシです。

そして、 ジョン・ボリンジャーさん自身も、
ボリンジャーバンドを逆張りに使うとこは、実はまったく推奨しておりません。

「ボリンジャーバンド」=「±2σタッチで逆張り」

という先入観をお持ちの方は、 今すぐそれを捨て去って下さいね。

相場の勢いを読む、ボリンジャーバンド

その中でも特筆すべきは、
「相場の勢いを視覚的にわかりやすく表すことが出来る」
という点です。

”相場環境を読む”のに、非常に使える、 ということですね。

なので今回は、
「ボリンジャーバンドを使って相場環境を読む方法」、
この解説をメインにしたいと思います。

「相場の勢い」って何?というところから行くと、
これは「値動きの激しさ」です。
この「値動きの激しさ」のことを 「ボラティリティ」 とも言います。

いかに相場が動いているか?
いかにボラティリティが高いか?

相場のボラティリティというものにはサイクルがあります。

爆発!

徐々に沈静化・・・

沈黙

また爆発!

となれば、 ボッチャーン! となりますよね。

これがボラティリティの「爆発」です。ボラティリティの爆発は突如として起きます。

これが、ボラティリティのサイクルで言うところの、
「徐々に沈静化・・・・」です。

これが、「沈黙」です。

で、また誰かが突然、石を投げ入れて・・・

ボラティリティの爆発

「爆発」は、 赤丸 の部分のような「エクスパンション」という現象となって現れます。

ボリンジャーバンドの両方のバンドが、 グワッと 大きく開いたような状態です。

それが、

バンドウォーク

黄色丸 の中のような「バンドウォーク」という現象となって現れます。

次に、

徐々に沈静化

青丸 の中のような場面が「徐々に沈静化・・・」している時です。

特徴としては、「バンドウォーク」が終わったあとに、
黄色丸 のように グワッと広がった両側のバンドが閉じて、
なおかつ、
レートがボリバンの±1σの中に潜って来たら、「沈静化」が始まったと見てよいです。

ボリバン自体の角度は、
左の 青 丸 のように 平行な場合と、
どちらか一方に傾いている 右の青丸 のような、どちらのパターンもあり得ます。

最後に、

スクイーズ

紫丸 のようなボリバンの幅もかなり狭く、ローソク足も細かいような状態になれば、「沈黙」です。

このような状態の事を 「スクイーズ」 と呼びます。

これが、相場のボラティリティのサイクル、

そして、

「ボリンジャーバンドを使って相場環境を読む方法」です。

環境によって使い方を変える

ここでは基本的な4つの戦い方ざっくりと ご紹介しますね。

「エクスパンション」している環境の場合

エクスパンションの戦い方

そのまんま、ついて行きましょう。

「沈静化・・・」の環境で、ボリバンが傾いている場合

沈静化・・・での戦い方

エントリーするタイミングなどは、その時の「秩序」に従う。

「沈静化・・・」の環境で、ボリバンが平行

解禁!

±2σタッチで逆張り、解禁です。

「沈黙」の環境

やるだけ損

戦い方というか・・・・戦わない。 やるだけ、損。

詳しくはメイン講座にて!

というわけで、かなり バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ ざっくり と、戦い方をご紹介させて頂きました。

「いや、教える気ねーだろ。」

その”訳”とは・・・・ 小見出しの通りです。 バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ バンドウォークはボリンジャーバンドでの現象の一つ

これからメイン講座の、
「3章 トレンドフォロー」と「4章 逆張り」で、
戦い方を余すところなくお伝えしますので、ここではあえて ざっくり に留めておきます^^

逆張りとは|株を安く買って高く売るための“究極的”手法

投資家 / オープンエデュケーション株式会社代表取締役。1964年大阪生まれ。甲子園出場経験者。大学卒業後、証券会社に勤務し、事業法人、金融法人営業、自己売買部門を担当。証券会社退職後、株式投資をはじめ、 日経225先物、FX等の売買指導を行い、個人投資家から絶大なる信頼を得ている。証券会社時代に培ったスキルを投資初心者でも理解できるよう売買指導を行い、今では3000人以上の受講生を抱え、「真に自立できる個人投資家」を輩出するために積極的に活動している。著書に『初心者でもがっぽり儲かる大化け「低位株」投資法』(幻冬舎)『億を稼ぐ投資法則』(ユウメディア)『少額資金で儲ける株ゴー ルデンルール』(ユウメディア)がある。

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ボリンジャーバンド TOPIX Core30

ボリンジャーバンド TOPIX Core30

マネー・マーケット

ボリンジャーバンドとは

順張り(ボラティリティー・ブレークアウト)

バンドウォーク

倍率と株価の違い

ここでの株価は、個別銘柄の価格をそのまま用いるのではなく、TOPIX(東証株価指数)で割り算した値( 倍率 )を用いている。

105円 ÷ 1ドル =105円/ドル

240円 ÷ 750g(豚肉)= 0.32円/g

個別銘柄の株価が10%上昇しても、同期間においてTOPIXが20%上昇していたなら、その個別銘柄の実質価値は減少していることになる。

それゆえ、ここでのボリンジャーバンドは、分析対象となる個別銘柄のショート・ロングだけではなく、同時に、インデックス金融商品としての TOPIX と個別銘柄のペアトレード(システムトレード)のツールとしても用いることができる。

この倍率が将来上昇すると予想するなら、個別銘柄をロング(買い)、TOPIX をショート(売り)、逆に、この倍率が将来下落すると予想するなら、個別銘柄をショート(売り)、TOPIXをロング(買い)の組み合わせで取引すると、シャープレシオ(リスク1単位当たりのリターン)を大きくできる可能性がある。

計算ロジック

ボリンジャーバンドは、個別銘柄とTOPIXによる倍率の値の移動平均線標準偏差の相対的関係を見る。

移動平均値は、このExcelテンプレートでは、日足(毎日の終値)で20日を採用している。

また、終値の代わりに、VWAP(Volume Weighted Average Price : 出来高加重平均価格)を用いても構わない。どちらが正しいかではなく、分析目的に応じて使い分けるのが一般的である。

Excel では、AVERAGE関数 を用いている。

個別銘柄の株価も、TOPIXも、その両者から求められる倍率も、日々刻々の値動きは正規分布に従って変動するという仮説に基づいたチャートとなる。

σ(シグマ)は、Excel では、STDEVP.P関数 を用いて計算する。2σはσの値を2倍、-3σはσの値を-3倍して求める。

これは、過去20日分の移動平均値をまとめて STDEVP.P関数 に放り込むことで計算することができる。

この ±2σ を上下に突き抜けることは、確率的に残りの5%というレアなケースにあたる。

統計をこれから学ぼうという方にとって、非常に重要な概念ですが理解が難しいものに「標準偏差」があると思います。「平均」くらいまでは馴染みもあるし、「わかるわかるー」という感じと思いますが、突如現れる「標準偏差」 \sigma = \s.

ちなみに、日本でのボリンジャーバンド愛好家には、その平均回帰性から逆張りのサインを発見するのに用いる人が多いと一般的には言われている。

一方で、このチャートを発明したボリンジャー本人は、バンドウォークからトレンド相場の始まりを発見する目的で使用している。つまり、順張りのサインを見逃さないために使っている。

TOPIXの値について

個人投資家でも、ペアトレードなどで実際に取り扱いが可能なように、東京証券取引所が公式する指数そのものではなく、TOPIXに連動するETF(Exchange Traded Fund: 上場投資信託)を用いて倍率 を算出している。

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