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エリオット波動の基本パターンとは

エリオット波動の基本パターンとは
エリオット波動には、以下の規則性があります。

株式投資、エリオット波動の見方と使い方は?エントリーのタイミングも


出典:外為オンライン (実戦チャート術)

  • 原則①:上昇波において3波は1波、3波、5波の中で最も短くはならない
  • 原則②:上昇波の中で2波が1波の始点を超えて修正することはない
  • 原則③:上昇波の中で4波が1波の高値を割り込むことはない

1-4.エクステンション

2.エリオット波動の使い方

2-1.エリオット波動の基本形

下降一波(a波)

下降二波(b波)

下降三波(c波)

3.エリオット波動をトレードに活かす

3-1.フィボナッチ・リトレースメントでエントリーポイントを決める

3-2.ZigZagを利用して、波動解析をする

学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

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学生時代にFX、先物、オプショントレーディングを経験し、FXをメインに4年間投資に没頭。その後は金融業界のマーケット部門業務を目指し、2年間で証券アナリスト資格を取得。あおぞら銀行では、MBS(Morgage Backed Securites)投資業務及び外貨のマネーマネジメント業務に従事。さらに、三菱UFJモルガンスタンレー証券へ転職し、外国為替のスポット、フォワードトレーディング及び、クレジットトレーディングに従事。金融業界に精通して幅広い知識を持つ。証券アナリスト資格保有 エリオット波動の基本パターンとは 。Twitter : @sweetstrader3 / Instagram : @fukuokasho12

エリオット波動とは

エリオット波動とは、株式アナリストのラルフ・ネルソン・エリオット(R.N.Elliott)氏により
1930年前半に編み出した「市場の価格変動には一定の秩序が存在する」というセオリー
の事をいいます。
エリオット氏は、過去の相場を分析し、値動きが規則性を持ったパターンで何度も出現している事を発見しました。
そして、相場は上下運動を繰り返しながら動いているが、それらはフィボナッチ数列のもと、
5つ推進波とそれに続く3つの修正波の8つの基本リズムを、1サイクルとしたものが
繰り返し続いていると述べています。

エリオット波動の基本パターン

エリオット波動は、上昇5波(推進波)、下降3波(修正波)の合計8波で構成されています。
この8つの波で、大きな波の1サイクルを形成します。そして、この1サイクルが終了すると、続いて類似するサイクルが現れます。
各波動の特色は以下の通りです。

上昇トレンドの場合
上昇(波①)⇒下降(波②)⇒上昇(波③)⇒下降(波④)
⇒上昇(波⑤)
で波動を作ります。

エリオット波動1

相場の転換エリアだが、「まだ下げトレンドでは?」と考える投資家も多くいる為、あまり大きく上昇しない。
但し、波の下に日足・週足などの強力なサポートライン等が存在する場合、大きく上に反発する事かある。

エリオット波動2

波①のかなりの部分を戻してきます(波①の上昇幅と同じぐらい戻す事もあります)
波②の下落幅が波①の50%~61.8%の場合、次の波③は大きく上に反発する特性があります。
下落幅が38.2%以下の場合、次の波③は小さくなる特性があります。

エリオット波動3

エリオット波動のなかで最も伸びる可能性があり、波①の上下幅の150%~161.8%ぐらいまで伸びる事があります。
波の上に日足・週足等の強力なレジスタンスラインがあると止められて、波④に移行しやすくなります。1番のエントリーエリアとされている。

エリオット波動4

波③の利食いと波⑤の逆張り注文が交錯するエリアで複雑な形状になりやすい。
波③の上下幅の50%~61.8%の価格帯を下回ると、下落トレンドやレンジ相場になる事が多い。上抜けるとダウ理論のトレンド継続を満たし、上昇が続く。

エリオット波動5

波③ほどの勢いはなく、売り注文の圧力が増しトレンドの終了に近づく。上ヒゲをつけるローソク足が目立ち、ダブルトップや逆三尊のようなチャートが並ぶ。
エクステンションを起こして盛り返す場合がある。その場合は波①→波③に似た動きをしやすい。

下降トレンドの場合
下降(波A)⇒上昇(波B)⇒下降(波C)
で波動を作ります。

エリオット波動A

買い注文の圧力がさらに弱まり、波①~波④で買い注文をしたトレーダの利益確定売りが増えてくるエリア。価格の上下動を繰り返えすレンジ相場のような動きを経てから急落する。
移動平均線を下に抜ける事で、さらに売り注文圧力が加速しやすいエリア。

エリオット波動B

上昇トレンド継続と考えるトレーダーと波Aの売り注文の買戻しにより、一旦価格が戻ってくるが、そのまま直近の高値を超えることが出来ず、明確なダブルトップ・3トップのチャートを形成しダウ理論のトレンドが終了が確認されるエリア。
売り注文のエントリーが近づいてくるエリア。

エリオット波動C

チャートが移動平均線を下抜ける事で一気に下降トレンドに変換、市場参加者の大半が売り注文をする事で加速的に下落していくエリア。下降の波のなかで一番の上下幅と下落時間がある。
チャートが移動平均線に近づく度に、売られ離れていく事を繰り返す現象が多く見られます。

空白

エリオット波動の規則性

エリオット波動・禁止項目

エリオット波動には、以下の規則性があります。

》波②の安値は波①の安値を下回らない
》推進波の中では波③が一番小さくなることはない
》波①の高値が波④の安値より高くならない
》上昇波の中で波①と波⑤が近い長さになる、また、三角持ち合い状態を形成しやすい
》下降波の中で波Aと波Cが近い長さになる
》常にひと回り大きな波の段階のトレンドと同じ方向に進む
》エクステンションがある
(波の勢い(角度)が強い場合、その内部に延長(エクステンション)が発生することが
あります。どの波が延長しているか分からず、上昇が9波や11波に見えたりする事
があります。)

エリオット波動とダウ理論

エリオット波動

エリオット波動の基本パターンとは
【波③のエリアでは移動平均線とサポレジラインが交差する箇所が狙い目】

ダウ理論が波動の上昇・下落のパターンや、相場参加者の行動心理を示している事に対して、
エリオット波動は、そのパターンにフィボナッチ係数を用いた上下値幅の比率や
上昇・下落の時間などの概念を追加していることから、「ダウ理論」を補完している
関係にあたります。
同様に、エリオット波動は、相場の曲線パターンと移動平均線との関係を示した
グランビル曲線に対しても補完をしている関係にあたります。

エリオット波動のパターンは、ダウ理論のパターン同様にチャートの至るところで見る事
が出来ます。さらに、1時間足のチャートに見られたエリオット波動のパターンが、
5分足のチャートの中にも細かいパターンとして見られる事も多々あります。
(これをフレクタル構造と言います)

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チャートパターン・エリオット波動

エリオット波動理論によると、波は推進波と修正波に分けられます。基本的に推進波は、メイントレンドの方向に動く値動きで、修正波はメイントレンドに逆行する値動きです。上記画像では、推進波は (1)、(3)、(5)、(a)、(c)、修正波が (2)、(4)、(b) です。エリオットによれば、基本モデルの任意の推進波は、下位の5つの波動で構成され、任意の修正波は下位の3つの波動で構成されます。従って基本モデルの5-3は、上位の2つの波、下位の34個の波としても表す事ができます。

インパルス (推進波):

  1. 波動の構造: 5-3-5-3-5
  2. 2波は、1波の起点を超えてリトレースしない
  3. 3波は、1波の終点を超えて推移する
  4. 3波は、1波、3波、5波の中で最短でない
  5. 4波は、1波の水準に入らない

ジグザグ (修正波):

  1. 波動の構造: 5-3-5
  2. b波は、a波より短い
  3. c波は、a波の水準を超える

レベル5つのレベル (Motive wave)3つのレベル (修正波)
I, II, III, IV, VA, B, C
(1), (2), (3), (4), (5)(a), (b), (c)
1, 2, 3, 4, 5a, b, c

パラメーター:

ソース - 検索に利用するソースデータ。

反転パターン - このフラグは、パターンの方向を変更し、下降トレンドでインパルスを、上昇トレンドでジグザグを検索することができます。

期間の種類 - パターン形成のルールを確認する際の波動の期間の計算方法を選択します:

絶対値 - 波動の期間は、波の始点と終点の価格差で計算されます。

パーセント - 波動の期間は、波の始点と終点の変化率で計算されます。

重要な注意事項:


【超重要】エリオット波動理論で知っておくべき基礎知識

エリオット波動理論の基礎知識を解説

波の大きさの評価に注意


エリオット波動理論における分析では「波の大きさ」=「価格(変動)の大きさ)」ですので、「3波の方が1波より大きい波である」と結論づけるのが正しい答えと言えます。

エリオット波動理論が相場に通用する理由

相場は人間の心理でできている


① 相場は人間の心理によって動かされる
→現われている波形パターンも人間の群集心理に基づくものである
② 個人は似通った状況と環境では同じように行動・同じような心理が働きやすい
(バンドワゴン効果やプロスペクト理論など)
③ 人間の心理は時代を超えて共通するものである
(例)暴落→怖い、含み損→辛い、トレード→勝ちたい・負けたくない

つまり、エリオット波動のパターンは「相場の裏側に隠された人間の心理」を分析していることに近いと考えることができます。

エリオット波動理論の3つの概念

エリオット波動理論のルール

① 相場は5波動で価格を推し進め、3波動で価格を調整・修正する
② 相場はフラクタル構造である
③ 相場に現われるパターンは基本波形5つに分類できる

相場は「5波動推進、3波動修正」で作られている

5波動推進、3波動修正

推進波と修正波のサイクル

エリオット波動理論では
・推進波:トレンド方向に価格を推し進める波:5波動で作られる
・修正波:トレンド逆方向に価格を戻す波:3波動で作られる
と定義しています。

相場はフラクタル構造である

フラクタル構造の例

相場が「フラクタル構造である」とは、
・長期足、中期足、短期足に関わらず「5波動推進・3波動修正」である
・エリオット波動は一回り小さなエリオット波動で作られている
と考えることです。

エリオット波動のフラクタル構造

また、フラクタル構造の観点から上図のように「推進波と修正波」は「アクション波」と「リアクション波」から構成されていると考えます。
・アクション波:一回り大きな波と同じ方向の波
・リアクション波:一回り大きな波と反対方向の波

このフラクタル構造という概念を前提とするので、エリオット波動理論は「マルチタイムフレーム分析」とかなり相性が良いです。

相場に現れるパターンは基本波形5つに分類できる

エリオット波動の5波形+複合修正波

エリオット波動の基本パターンとは
ただし、(ここでは詳しく述べませんが)「ダイアゴナル」「フラット」「トライアングル」にはそれぞれ派生形があります。
また、修正波が繋がった「複合修正波」も実際の相場には存在することに注意です。

エリオット波動理論を使うメリット・デメリット

〇 短時間~長時間足まで適用可能

〇 パターンのあてはめで予測・分析ができシンプル

基本的な分析手順
① ローソク足の流れ(上昇や下落)の始点と終点を結ぶ線を引く
② ①で引いた複数の線が描くパターンを「基本波形」に当てはめる
③それぞれの「基本波形」の特徴から次の値動きを予測し、トレードする
簡単に作業を分けると以上の3つの行動をするだけとなります。

「基本波形」は大きく分けて5つあり、
・トレンドで出現する「インパルス」「ダイアゴナル」
・反発やレンジで出現する「ジグザグ」「フラット」「トライアングル」
に分けられます。

5つの波形にはそれぞれ特徴的な値動きがあるので、
「この波形なら、次は上昇する優位性が高いだろう」
「あの波形が終わったから、レンジブレイクの可能性が高い」
などパターンの当てはめで予測を立てることができます。

〇 シナリオ予想・トレード戦略を立てるのに役立つ

・相場はすべて(フラクタルに)エリオット波動で形成されている
・「基本波形」にはそれぞれ特徴的な(ある程度決まった)値動きを持つ
という2点から「今後どのような相場が作られていくか」シナリオを予測することができます。

△「パターンの当てはめ」は主観的なもの

しかし、相場に対して「どのエリオット波動のパターンを当てはめるか」という判断は主観的なものになることに注意です。

エリオット波動を使い、相場を分かったような気になると逆張り思考に偏りがちなので注意が必要です。
たった1つの決めつけで判断すると、自分の相場の見方が間違っている可能性に気づけないということです。

分析・予測でエリオット波動を使うときは「あくまで主観的な考察」という意識を持ち、可能な限り複数のシナリオを考えることが大切です。

△ 明確な売買シグナルや手法にはならない

エリオット波動理論での分析は「この波形が来たらこうする」という判断はできますが、
・移動平均線のようなゴールデンクロス、デッドクロス
・RSIのような数値による売られすぎ、買われすぎ
といった明確な売買シグナルを発するわけではありません

エリオット波動で分析・予想して「相場の見通し」を持ち、他のテクニカルツールで客観的な売買サインを確認してトレードするのが良いと考えます。

エリオット波動とは

5波動で推進する動きと3波動で修正する動きが織りなすように展開する

推進 : 大きなトレンド方向と同じ向きに動くことで、5波動の動きになる。
修正 : 大きなトレンド方向と逆行したり、横ばいに休憩したりする動きで、基本的に3波動になる。

5波動の動き : 上昇方向の5波動の動きの場合、3つの上昇の動きとその間の2つの下落の動きからなる動き。下落方向の5波動の動きはその反対。
3波動の動き : 下落方向の3波動の動きの場合、2つの下落の動きとその間の上昇の動きからなる動き。上昇方向の3波動の動きはその反対。

2.ディグリーとラベリングの表

3.フラクタル構造

株価は エリオット波動の基本パターンとは 推進する波(アクション波) と 修正する波(リアクション波) が幾重にも織りなす形のフラクタル構造になっている。

アクション波 : 一回り大きな波と同じ方向に推進する波
リアクション波 : 一回り大きな波と逆方向に修正する波

※まぎらわしいが、推進波、修正波はアクション波、リアクション波と少し異なる概念なので注意。推進波、修正波については後述。

4.推進派と修正波

株価の値動きパターンは5つの基本波形に集約できる。5つの基本波形は 推進波 と 修正波 に大別できる。

推進波 : 5波動構成でアクション波として出現する波形。
修正波 : 基本的に3波動構成で主にリアクション波として出現するが、一部アクション波としても出現する波形。

5基本波形① インパルス

6基本波形② ダイアゴナル

3-3-3-3-3型ダイアゴナル

5-3-5-3-5型ダイアゴナル

7基本波形③ ジクザグ

5-3-5の3波動構成の修正波。基本的に(B)波終点は(A)波終点を超え、(C)波終点は(エリオット波動の基本パターンとは B)波終点を超える。

8基本波形④ フラット

レギュラーフラット

拡大型フラット

C波巨大型フラット

9基本波形⑤ トライアングル

3-3-3-3-3という5波構成の修正波。
5波動構成だが修正波である点に注意。
修正波が横に連なり、徐々に収縮する波形。

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