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IMM通貨先物ポジションの推移チャート

IMM通貨先物ポジションの推移チャート
第 5 IMM通貨先物ポジションの推移チャート

【FX手法】IMM通貨先物ポジションの見方|知っておくべき3つのポイントとは?

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IMM通貨先物ポジションをFXトレードに活用したい!

IMM通貨先物ポジションをFXトレードに活用したいけど、見方が今ひとつよくわからないって悩みありますよね。

今回は、このIMM通貨先物ポジションの見方について、大切なポイントを3つに絞って紹介します。

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IMM通貨先物ポジションとは?

FX相場の本質は「実需」が作り「仮需(=投機)」がそれを増幅させる

  • 「実需」…貿易・両替 →20%
  • 「仮需」…投機 →80%

為替相場を形成するのは「実需」ではなく「投機=仮需」です。実需によって生み出された相場を投機取引が増幅させているのがFX相場の本質です。つまり、投機筋(機関投資家やヘッジファンド)の動向を知ることで、ざっくりとした為替動向を捉えることが可能になります。そのための指標の一つとしてIMM通貨先物ポジションがあります。

IMM通貨先物ポジションで投機筋の動向を探る

CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)で取引されている金融商品の一つに「IMM通貨先物」があります。この「IMM通貨先物」の出来高や建玉の内訳を、毎週末公表しているのですが、それがIMM通貨先物ポジションと呼ばれるデータです。

CMEには世界中の投機筋と呼ばれる機関投資家や大手ヘッジファンドがこぞって参加していて、為替動向に一定の影響を与えているとされています。

IMM通貨先物ポジションはどこで見られる?

では実際のIMM通貨先物ポジションはどこでチェックできるのか?実は多くの国内証券会社が、そのデータを提供(更新)しています。例えば以下の画像は「松井証券」のものです。

為替 ドル円 リアルタイム チャート

外国為替とはドルと円、円とユーロ、ドルとユーロなど異なる通貨を交換することをいいます。外国為替は, 略して外為(がいため)とも呼ばれます。また英語でいうと"Foreign Exchange"、略して"Forex"、 または"FX"と呼びます。
FX取引とは外国為替証拠金取引のことで、一定の保証金を取引業者に預けることで信用供与をしてもらい、小さな資産でより多額の取引を可能にする取引です。 株式取引でも同じような信用取引が行われていますがFX取引では、株式に比べレバレッジ(てこ効果)の割合が高く、少額の投資でより多くの損益が発生します。
また輸出入行う企業多く含む日経平均株価は、為替レート(為替相場)に大きな影響を受けます。急激な円高の場合は一般的には日経平均は大きく下げます。為替の動向は常に意識しておく必要があります。

● 4月失業率・有効求人倍率(8:30)
● 4月鉱工業生産(8:50)
● 4月商業動態統計(8:50)
● 5月消費者態度指数(14:00)
● 中国 5月コンポジット PMI(10:30) IMM通貨先物ポジションの推移チャート
● 中国 5月製造業 PMI(10:30) IMM通貨先物ポジションの推移チャート
● 中国 5月非製造業 PMI(10:30)
IMM通貨先物ポジションの推移チャート インド 1-3月期 GDP(21:00)
● 米 3月 FHFA 住宅価格指数
● 米 3月 S&P コアロジック CS 住宅価格指数
● 米 5月 CB 消費者信頼感指数

● 1-3月期法人企業統計(8:50)
● 5月自動車販売台数(14:00)
● 中国 5月 Caixin 製造業 PMI(10:45)
● IMM通貨先物ポジションの推移チャート ユーロ圏 4月失業率(18:00)
● 米 5月 ISM 製造業景況指数(23:00)
● 米 4月 JOLT 求人件数(23:00)
● 5月 J.P.モルガン・グローバル・コンポジット PMI(2日 0:00)ベージュブック(米地区連銀経済報告)(2日 3:00)

注目チャート35|ユーロ・ドル

道路に雪が積もれば自動車も人も滑りやすくなるのは自然の摂理で、為替に置き換えれば通貨ペアの金利差がその通貨ペアの動きに影響を与えるも為替の摂理というのは言い過ぎでしょうか。
通常、主要国通貨ペアに関しては金利の低い通貨から金利の高い通貨に資金が流れる傾向があるので、金利の高い通貨が買われやすくなります。
ところが、スタッドレスタイヤを履いているのか、それとも滑らない靴を履いているのか、金利差に逆行している通貨ペアがあります。

今週の注目チャート(移動平均線大循環分析)


ユーロドル 週足チャート 1月24日現在

移動平均線大循環分析によるステージCHECK!

ズバリ!注目点

また、ECB(欧州中央銀行)のテーパリング(金融緩和からの出口戦略)に向かうと判断したマーケット関係者が多かったことなどもユーロ買いドル売りに繋がったと考えられます。
2018年もメルケル政権の安定期待などからもユーロ買いドル売りの流れになっています。
このままユーロ高が続くのかどうかを移動平均線大循環分析の日足チャートに注目しながらユーロドル相場を見ていきましょう。

今回はユーロドルの週足チャートに「ドイツ10年債利回り-米10年債利回り」のチャートを折れ線によりオレンジ色で表記しています。
ドイツ債から米国債の利回りを引いた折れ線グラフとなり、米国債の金利の方が高いので、左側の表記はマイナスになっています。
このように見ると、2017年の後半からは「ユーロドル」の動きと「ドイツ10年債利回り-米10年債利回り」の動きが逆相関関係になっているのが分かります。
2014年を挟んでのときも現在と同じような動きを見せましたので、今回と前回のところに赤丸で印をつけました。今後の展開は金利差に合わせてユーロドルが反落するのか、それとも、ドイツ10年債利回りが米10年債利回りを上回る上昇をみせるのか、金利差にも目線を向けながらユーロドルの動向を見ていきましょう。

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