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エリオット波動理論とは

エリオット波動理論とは
FXの基本・メンタル

エリオット波動理論について理解しよう!

エリオット波動理論について理解しよう!

この3つの原則の上でエリオット波動理論は成り立ちます。1つ1つの原則を文章で説明すると、順に、
チャートで波動に番号をつけ、波動3が一番短くなるような番号のつけ方であれば、エリオット波動理論は成り立ちません。
また、相場が上昇し始めて、波動1と番号をつけた後、次の波動2が波動1のスタート地点を下回っている場合は、波動1の番号を設定する位置が間違っているということです。
最後に、波動4の安値が波動1の高値を割り込んでしまうと、これもまたエリオット波動理論が成り立ちません。

エリオット波動理論を用いたトレード戦略とは!

トレード戦略①
エリオット波動の、3波の始点を狙ったエントリーです。
エリオット波動理論の原則の1つで、3波が最も長い波になるということです。 エリオット波動理論とは エリオット波動理論とは
トレンドの流れにも沿った順張りでのエントリーで、一番大きな利益を狙えるポイントです。

もう1つエリオット波動理論の原則で、2波は1波の始点を下回らないことです。3波の始点でエントリーをすると、
ストップロスは1波のスタート地点の、少し下に入れるのが好ましいです。そして万が一、相場イメージが崩れた時にはそのトレードを手仕舞うことが基本です。
特にFX初心者は、この基本の部分を怠りがちなので、ご自身でしっかりとルールは決めるようにしましょう。

トレード戦略②
3波のなかで、2波の始点を抜けるタイミングを狙ったエントリーです。
これは1の方法よりもリスクを無くし、確実性の高いエントリーポイントになります。 エリオット波動理論とは
確実性が高いので、その分利益は少なくなりますが、FX初心者にとっては始めやすいでしょう。リスクの大小を的確に捉えて取引する事も大切なことです。
取引するタイミングとしては、1波の高値を超えた時にエントリーを仕掛け、ストップは3波のスタートの少し下です。

トレード戦略③
5波の始点を狙ったエントリーです。これは3波という大きな波の後なので、見当がつきやすいでしょう。
エリオット波動理論には、1波の高値を4波が下回らないという原則があります。5波のスタートでエントリーすると、ストップは1波の高値の少し下です。

トレード戦略④
c波の始点を狙ったエントリーです。このエントリーも推進5波を見た後なので、見極めやすいです。
5波が終わって調整波に入り、b波の戻しが高値を超えられないのを確認して、売りのエントリーをします。
ここのエントリーに関しては、やや逆張り気味になりますので、ストップロスを入れることをクセづけておきましょう。逆張りのようなときにストップを入れ忘れると、大きな損益を出してしまう可能性があります。

エリオット波動理論を使って株価の未来を予測し、大きく儲ける方法とは

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ご注意ください

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エリオット波動理論とは?基本と相場傾向【FXテクニカル分析】

FXの基本・メンタル

エリオット波動理論の基本と傾向を学び、
エリオット波動理論とは FX相場の傾向を読み取り、テクニカル分析に活かしましょう。

エリオット波動理論とは?

米国のチャーチスト「ラルフ・ネルソン・エリオット」が、
約75年間の「NYダウ」の株価波動を分析して発見した
「相場サイクルの波動理論」が「エリオット波動理論」です。

このエリオット波動理論は「フィボナッチ」が大きく関係しています。

エリオット波動理論の基本

この中で最も重要なのが「波動パターン」と言われています。

エリオット波動理論の「波動パターン」

エリオット波動理論は、相場の1サイクルが
「上昇5波」と「下降3波」の「計8波」で構成されているという理論です。

エリオット波動理論

上昇 ・ 下降 ・ 上昇 ・ 下降 ・ 上昇 = 計5波
下降 ・ 上昇 ・ 下降 = 計3波 =「合計8波」となります。

同じ値幅の動きなのに、上昇時には時間をかけ、ゆっくりと上昇しているのに対し、
下降時には上昇にかけた時間よりも早く下降し、一つの波の値幅が大きくなっています。

中二病

エリオット波動理論の傾向

エリオット波動理論を実際にトレードに使用するといっても、
「コレ!」といった明確なトレードサインでではなく、
「理論」ですから、相場の展開予想に加えるのが一般的です。

など、今後の展開の予想に使いましょう。

厨二病

あくまでも「その傾向がある」という理論なので、
上昇トレンドが続く事もありますし、下降トレンドが続く事ももちろんあります。

「エリオット波動入門」書籍

ダウの上昇スイング

基本 ダウの上昇スイング

本を買いました

エリオット波動入門

私の場合、まずはエリオットの波動原理(「波動理論」だと思っていましたが、「波動原理」というようです)を押さえたいというのがあり、少し前にパンローリング社の 「エリオット波動入門 (Elliott Wave Principle) 」 を買ってきました(中古ですが)。

今現在、この波動原理に対する私の考えは若干変わっています。信頼していないわけではないのですが、エリオット本人も説明しているとおり、 波動原理の数学的基礎はフィボナッチ級数 なのです。 フィボナッチの後付けの理論が波動原理 エリオット波動理論とは である、くらいに思っています。波動原理の根拠をどこにもっていくか、まずはフィボナッチを気にして学習しています。

監修者まえがき

ただ、この書籍で展開されている波動原理は、基本的には 少々昔の「株式」についての分析 です。載っているチャート例も、大半は少々古いNYダウのものです。

この波動原理を突き詰めようとすることは、今の時代はナンセンスなのかもしれませんし、 ある程度幅を持たせることが必要なのではないか(多少のズレは許容範囲とするなど) 、ということです。言ってみれば、現代版の、更に進化した波動原理のようなものがあっても良いのではないか、などと思ったりもします。

エリオット波動理論

  • エリオットが開発した テクニカル分析の一種
  • 基本的には 5波で上げて3波で下げる という仮説を基幹とし、そのバリエーションや合成によって成り立っている。
  • トップダウン・アプローチ(経済など):例、ジョージ・ソロス
  • ボトムアップ・アプローチ(企業の業績など):例、ウォーレン・バフェット

出版者のノート

サイクル第Ⅴ波という予想

サイクル第Ⅴ波という予想

上のチャートは、過去100年超のNYダウです。というのも、例示として年度の記載があるのですが、エリオットの波動原理どおりに相場が進行しているのかどうか気になったからです。詳しいことはまだよくわかりませんが、現在の上昇相場は 「サイクル第Ⅴ波(Cycle Wave Ⅴ)」 らしいです。これがもしも第Ⅴ波でなかったならば、初っ端で躓いてしまいます。

Grand Supercycle Completes

Grand Supercycle Completes

書籍中、 大強気相場の後に史上最大の大弱気相場が到来する とも書かれているのですが、それは未だに到来していないのか、それとも外れたのか、それを判断できる能力は今の私にはまだありません。

経済学の分野で名声を築いた4人を紹介しています。 ①アーサー・ピグー、②チャールズ・ダウ、③バーナード・バルーク、④ラルフ・ネルソン・エリオット 、です。

アーサー・ピグー

チャールズ・ダウ

1.最初の原理

メジャートレンドが上向きの株式相場は、 「3つの上昇スイング」 によって特徴づけられる。

ダウの上昇スイング

この書籍を読み進めると、他の波に比して第3波を特別視しているのがわかります。ただその理由が、 「企業収益」とか「企業価値」 に関わってくるからというものであれば、FXではちょっと違うかなとも思います。

2.二番目の原理

3/8以上の帳消し

『上昇、下落、どのようなスイングでも、 3/8以上を帳消し にする逆の動きが存在する。』

3も8もフィボナッチ数です。 3/8=0.375ですが、フィボナッチの0.382に近い です。 ダウがフィボナッチを意識していたのかどうかはわかりませんが、戻しのときの 0.382付近のラインには説得力が増します ( 横ばいの修正限定 となってしまいますが)。 ダウも認めている、お墨付き ということですから。

バーナード・バルーク

ラルフ・N・エリオット

自らの理論を、 ダウが発見したものと結合させた が、包括性と正確さという点では、ダウの理論をはるかに超えていた。

1935年、ダウ鉄道株平均

1935年、ダウ鉄道株平均

エリオットの強気な予想

エリオットの強気な予想

1929年からの大きな下げは世界恐慌で、その後の1935年の踊り場(第4波の横ばい修正になるのでしょうか)付近で、エリオットは 強気な予想をした そうです。

のちにエリオットは、『波動原理(The Wave Principle)』を 『自然の法則(Nature’s Law)』 と題する更に大きな著作にまとめました。自然の法則というくらいですから、元来波動原理というものは、株価の予想のための技術的な手法云々ではなくて、フィボナッチを含むもっと壮大なものなのだと思います。

コリンズへの手紙

1934年の高値と安値

1934年の高値と安値

  1. マイナー、インターミィーディエット、メジャーな波動の終了時点で、ほぼ必ず反転のシグナルを出す。
  2. 株価の動きを6つの波に分類する。
  3. 株価が1932年に底を打ったときから83%正しかった時間の要因を扱ったもの(例外:ダイバージェンス)。

これらの3つの特徴( ダウ理論ほどメカニカルではないが、ダウ理論に欠けている「予測価値」を付加するもの )については、今のところ私にはよく理解できません。

ちなみにこの手紙は1934年11月28日付けなのですが、3つの特徴はこの半年前に発見したそうです。 エリオットの波動原理の誕生は、1934年、約85年前 ということになるでしょうか。

参考:9つの波の段階

  1. グランドスーパーサイクル:○Ⅰ、○a
  2. スーパーサイクル:(Ⅰ)、(a)
  3. サイクル:Ⅰ、a
  4. プライマリー:①、○A
  5. インターミィーディエット:(1)、(A)
  6. マイナー:1、A
  7. ミニュット:○ⅰ、○a
  8. ミニュエット:(ⅰ)、(a)
  9. サブミニュエット:ⅰ、a【最小単位:時間足】

広義のコンセプト(The Broad Consept)

パターン、「形(Form)」、13のパターン 、「波」、波動パターン、フラクタル・・・など。パターンは 形という点では反復性があるが、出現する時間と大きさでは必ずしも反復性は見られない

波動原理は最も優れた株式相場の 予測ツール であるが、本来的には予測ツールではなく、株価の動きを詳細に記述したものである。しかし、分析のための コンテクスト(Context:脈絡、状況、前後関係、背景)を与えた ことには価値がある。波動原理には多くの分野の 人間の群集行動 が反映されているが、それがとりわけ際立つのは 株式相場 である。

ここで、 「普通目盛」と「半対数目盛」 のことがでてくるのですが、何のことかわからないので少し調べてみました。

半対数目盛 」:グラフを作成するにあたって、一つだけ突出した数値があると他のものがわかりずらくなる。そのため、目盛間の幅を調整するらしい。そうすることで、すべての数値がわかりやすく、比較しやすくなるそうです。

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【テクニカル分析】エリオット波動理論は眉唾なのか?

エリオット波動理論とは

この理論は、エリオット氏がダウ理論(チャールズ・ダウ)の研究を反映したもので、
ダウ理論では「株価は一般的に波のように動く」とされており、
エリオット氏はその波には一定のサイクルをもたらすとした法則が最大の特徴です。

この一定の波動将来の相場の動き予測する潜在的なツールとして、
100年近くたった今でも活用されています。

その基本的な法則は、5つの推進波(上昇波)と3つの修正波(下降波)で
1つのサイクルを形成するとされています。

この理論では様々な要素が定義付けられており、
すべての解説は割愛させていただきますが、
基本原則としては主なものは以下の要素になります。

・二波が一波を100%以上戻すことはない
・三波が最も短くなることはない
・四波が一波の高値を割ることはない

そして、このサイクルはフラクタル性を秘めており、
短期チャート長期チャートどちらにも同じ法則が見られ、
1つの波動の中には同様のサイクルが形成されます。

・グランドスーパーサイクル:100年以上
・スーパーサイクル:数十年(約40~70年)
・サイクル:1年から数年(またはエリオットエクステンションに基づき数十年)
・プライマリ:数カ月から2~3年
・インターメディエイト:数週間から数カ月
・マイナー:数週間
・ミニュット:数日間
・ミニュエット:数時間
・サブミニュエット:数分間

エリオット波動理論の一般的な活用法

エリオット波動理論を用いて実際にトレードを行っていく際には、
波動の転換点を探り、押し目買いによるトレンドフォロー
高値からの戻り売りなどが考えられます。

この際の転換点を探るものとして、
トレーダの間では一般的にフィボナッチリトレースメントが併用されます。

フィボナッチリトレースメントでの比率を目安として、波動の転換点を探るのです。

仮に現在の相場が、推進第二波だと想定した場合、
第一波の安値から高値フィボナッチリトレースメントを当て、
61.8%、78.6%等、重要とされる値での反転を確認して
エントリーを行うといった方法です。

エリオット波動理論は使えない?陥りやすいカウント違い

フラクタル構造を持つという性質から、
小さな波動曖昧な波動をカウントしてしまい、
1波、2波、3波とカウントしている中、4波が1波を下回った場合
それまでのカウントしてきた波動は一つの大きな1波ということも多々見られます。

他にも相場の転換点では、以下のような場面も見られるため、
こういった事例もカウントにズレが生じてしまう典型です。

すべての相場を完璧に分析できる指標はない

エリオット波動理論の有効性については、様々な意見がありますが、
有効だという人とそうでない人では、
テクニカル分析のそもそもの捉え方の違いや、
そもそもの本流の理論の認識の相違などが見受けられます。

テクニカル分析では、様々なものが用いられますが、 エリオット波動理論とは
どんな理論やインジケータなどを用いたとしても、
あくまでもそれはトレードを行っていく上での環境認識や、
戦略を立てるための参考指標でしかありません。

エリオット波動理論では、そもそもの理論の認識理解せず、
単にチャートパターンとして捉えてトレードを行ってしまったり、
テクニカル分析そのものの捉え方に問題があるように感じます。

例えば、エリオット波動理論では、
「推進第三波を狙ってトレードを行う」方法が比較的有名な手法かと思いますが、
ここでは第三波を狙うことからリスクリワード1:7だとか1:8と、
極端な設定にされていることが多く見られます。

リスクリワードを1:7とか1:8に設定すると、手法を度外視した場合、
単純な勝率は計算上20~30%になってしまいます。

エリオット波動理論を単なるチャートパターンとして捉えている人の多くは、
「こういうカウントを取ったら次はこうなる」だとか、
「次は絶対に上に行く」などといった判断をしてしまうことが多いのです。

こういった考えで無理なロットで取引をしてしまったり、
無理なナンピンを重ねてしまいます。

単なるチャートパターンとしてトレードを行ってしまう場合では勝率は20~30%となり、
連敗が重なって、これは使えないという結論に至ってしまうわけですね。

そして、勝率を上げていくために手法を確立し、
その制度を上げていく必要があるのですが、
エリオット波動理論は手法そのものではなく、
あくまでも手法や戦略を立てるためのテクニカル分析です。

テクニカル分析というのは、上に行くか下に行くか全くわからない相場の中で
自分の型(手法)に当てはめて、
外れたら損切りし、合っていれば利益を伸ばしていくためのものです。

「エリオット波動理論なんて眉唾…使えねぇ…」

すでにそう思っている人がいれば、
一度こういった観点から改めて向き合ってみると
新しい発見が得られるかもしれません。

引き続き、FXトレード研究会(FTK)で取り上げてほしい
題材(テーマ)などのリクエストも受け付けておりますので
お気軽にいつでもお問い合わせください。

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